Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Finansiski derivati (makedonski)". Rad ima 254 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.
универзитет “Свети Кирил и Методиј”
Економски факултет - Скопје
МАГИСТЕРСКИ ТРУД
“ФИНАНСИСКИ ДЕРИВАТИ И НИВНАТА УЛОГА ПРИ НАМАЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ВО КОМПАНИИТЕ СО ПОСЕБЕН ОСВРТ КОН РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”.
изработил: ментор:
Александар Дејановски професор д-р. Михаил Петковски
Скопје 2010,
СОДРЖИНА :
-содржина......................................................................................................................................2
-резиме..........................................................................................................................................6
-вовед ….........................................................................................................................................8
-глава I.Ризици во работењето на компаниите.
1. Ризици на компаниите............................................................................................................10
2.Управување со ризиците како процес...................................................................................11
2.1.Идентификација на ризиците..............................................................................................11
2.2.Мерење на ризиците............................................................................................................18
2.3.Контрола на ризиците..........................................................................................................23
3. ВАР моделот и монте карло симулација...............................................................................24
4.Методи на одредување на ВАР..............................................................................................27
5.Ризик и принос.........................................................................................................................30
6.Шпекулација, хеџирање и арбитража...................................................................................33
7.Модерна портфолио теорија..................................................................................................35
7.1.Основни претпоставки..........................................................................................................35
7.2. САРМ моделот......................................................................................................................39
7.3.Лимити на САРМ...................................................................................................................46
-глава II.Финансиски деривати - поим и карактеристики и анализа на опции
1.1.Финансиски пазари...............................................................................................................47
1.2.Видови на финансиски пазари.............................................................................................49
1.3.Поим за финансиски деривати и пазар на финансиски деривати...................................53
1.4. Улога на пазарот на финансиски деривати........................................................................54
1.5. Критика на пазарот на финансиски деривати...................................................................57
2.Поим и основни елементи на опции......................................................................................58
2.1.Развој и структура на пазарот на опции..............................................................................61
2.2.Видови и исплата на опции…...............................................................................................66
3.Вреднување на опции.............................................................................................................69
3.1.Фактори кои влијаат врз цената на опциите.......................................................................71
3.2.Принцип за вреднување на опции......................................................................................74
3.2.1.Принципи за вреднување на call......................................................................................74
3.2.2.Принципи за вреднување на put………….…………….………………………..........................……….78
3.3.Модели за вреднување на опции….....................................................................................80
3.3.1.Биномален метод..............................................................................................................81
3.3.2.Black-Scholes метод….........................................................................................................87
-глава III.Фјучерси, термински договори , свопови и останати видови на финансиски деривати.
1.Поим и пазар на фјучерси.......................................................................................................91
1.1.Котирање на фјучерси..........................................................................................................93
1.2.Учесници на пазарот на фјучерси........................................................................................95
1.3.Видови на фјучерс договори................................................................................................96
1.4.Операција со маргини..........................................................................................................97
2.Вреднување на фјучерси.......................................................................................................100
2.1.Конвергентност на фјучерс цената....................................................................................101
2.2.Вреднување на фјучерс договори.....................................................................................104
2.3.Модел за вреднување на фјучерси...................................................................................105
3.Регулација и одданочување на пазарот на фјучерси во САД.............................................110
4.Термински договори..............................................................................................................111
4.1.Поим ....................................................................................................................................111
4.2.Исплати кај терминските договори...................................................................................113
...
--------------------------------OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU.----------------------------------------------------
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
besplatniseminarski.net Besplatni seminarski Maturski Diplomski Maturalni SEMINARSKI RAD , seminarski radovi download, seminarski rad besplatno, www.besplatniseminarski.net, Samo besplatni seminarski radovi, Seminarski rad bez placanja, naknada, sms-a, uslovljavanja.. proverite!